Como as constatações são produzidas — e até onde confiar nelas

Cada resultado é rotulado por classe de evidência. Esta página define essas classes e explica, módulo por módulo, exatamente o que lemos, calculamos e inferimos.

Classes de evidência

Você deve confiar em uma constatação na proporção de sua classe:

• Determinística — lida diretamente do texto de regra do próprio mercado, da fonte de resolução, dos metadados ou do livro de ofertas. Exata e reproduzível (por exemplo, um fragmento exato de regra, uma melhor oferta de compra/venda).
• Derivada — calculada a partir de insumos determinísticos (preço executável em um dado tamanho, prazos extraídos, relações entre mercados, slippage a partir do livro visível).
• Heurística / modelada — envolve interpretação ou classificação (a pontuação de risco de resolução, rótulos de anomalia, a inferência do Smart Flow). Estimativas, não fatos.

No produto, essas classes aparecem como cinco selos de evidência, que correspondem às três classes acima: Fato observado e Constatação determinística são determinísticos; Associação histórica e Modelado são heurísticos/modelados; Desconhecido significa que a evidência foi insuficiente para classificar — tratado como ausência de constatação, nunca como uma constatação de baixo risco.

Fontes e precedência

A estrutura dos mercados, o texto das regras e os metadados vêm das APIs públicas do Polymarket; os livros de ofertas, do CLOB público; os desfechos de resolução referenciam a fonte declarada pelo próprio mercado e, quando relevante, o oráculo otimista da UMA; leituras on-chain usam RPC público. Quando as fontes divergem, o texto de regra publicado pelo próprio mercado governa toda constatação no nível de regra, e o livro de ofertas governa toda constatação no nível de preço — nunca substituímos nenhum dos dois por uma fonte secundária. A identidade canônica resolve URL, slug, id de mercado e condition id para um único mercado rastreado antes de qualquer análise.

Interpretação de prazos

Os prazos são extraídos literalmente do texto das regras (uma constatação determinística). Quando o texto informa um horário sem fuso, ou uma data cujo dia de calendário depende do fuso horário, nós o sinalizamos como ambíguo quanto ao fuso em vez de assumir um silenciosamente — a sinalização é a constatação.

Resolution Watch

Lê as regras completas publicadas do mercado e verifica as formas pelas quais o texto pode anular ou disputar uma posição mesmo quando você está certo sobre o mundo:

• Divergência entre título e regras — o título implica uma condição que as regras nunca declaram (uma constatação determinística, com o fragmento exato).
• Condição de resolução ambígua — linguagem subjetiva ou subdeterminada.
• Dependência de fonte autoritativa e substituição de fonte — a resolução depende de uma fonte nomeada ou permite "ou outra fonte confiável".
• Ambiguidade de prazo — casos-limite de fuso horário ou de calendário vs ano fiscal no prazo.

Cada sinalização cita o fragmento exato da regra (determinístico). O percentual composto de risco de disputa é o modelo — veja abaixo.

O modelo de risco de resolução

A pontuação composta de risco de disputa é um modelo logístico ajustado sobre as características de regras de mercados historicamente resolvidos e avaliado fora da amostra em uma partição de teste reservada. Atualmente ele alcança Brier de 0.119 vs 0.149 em dados reservados contra uma linha de base constante na taxa-base — e supera todas as linhas de base ingênuas contra as quais o motor o avalia (constante, por categoria, por segmento, apenas-regras em 0.164) — razão pela qual é rotulado MODEL_BEATS_BASELINES (calibrado). Ele continua sendo uma probabilidade sobre um futuro incerto, não uma garantia. Se um conjunto de dados futuro revogasse esse veredito, voltaríamos a rotulá-lo como MODEL_NOT_CALIBRATED e diríamos isso nesta página. As estatísticas de padrões históricos são exibidas com tamanhos de amostra e intervalos de confiança; padrões que as pessoas presumem arriscados podem medir de neutros a protetores (explicit cancellation clause 0.2×, generic "ambiguous language" 0.5×) — publicamos esses resultados inversos também.

Market Truth

Um mercado em uma tela: identidade canônica, as regras e a fonte de resolução, o livro de ofertas ao vivo, as anomalias de que participa e uma leitura determinística de negociabilidade. Identidade e regras são determinísticas; a profundidade do livro é uma leitura ao vivo no carimbo de data/hora exibido.

Event Map

Revela relações lógicas validadas entre mercados — pertencimento a grupo neg-risk (os preços devem somar ~1), duplicatas, ordenação de prazos/limiares e contradições diretas. Cada aresta é uma constatação determinística derivada das próprias regras e estrutura dos mercados, não uma correlação.

Executable Basket e precificação de execução

Precifica cestas de arbitragem aparente em profundidade real: preço executável de compra/venda a partir do livro de ofertas, slippage modelado percorrendo os níveis visíveis, exposição a execuções parciais e o nocional máximo que de fato é executado. Preços executáveis e slippage são constatações derivadas do livro visível — não são promessa de uma execução real.

Smart Flow

Inteligência pseudonimizada de coortes de carteiras: agrupa participantes on-chain em arquétipos comportamentais e relata estudos de acompanhamento fora da amostra. Coortes, nunca pessoas identificadas; um sinal heurístico de contexto, nunca uma recomendação de operação. O que ele não prova: causalidade, que qualquer coorte se repetirá, ou que segui-la seja lucrativo.

Atualidade, cache e carimbos de data/hora

Os resultados podem ser ao vivo, em cache ou históricos. Cada um carrega um carimbo de data/hora das evidências e, quando usadas, as leituras on-chain trazem o contexto de bloco. Veja Cobertura para a atualidade atual do índice. Nunca fabricamos uma análise quando os dados de origem estão indisponíveis — retornamos "evidência insuficiente".

O que isto não é

A Scanverity Intelligence é pesquisa, não aconselhamento. Ela não executa operações, não custodia fundos nem prevê desfechos com certeza. Veja o Aviso de Risco e Metodologia.